Откуда взялось выражение «прорубил окно в Европу»?

Если верить Николаю Николаевичу Фирсову, русскому историку начала XX века, это выражение основано на реальных событиях. Вот что я нашла в его очерке «Петр I. Черты личности» (1916 год):

«На одной великосветской свадьбе сделалось душно: распоряжавшийся на ней Петр не замедлил сейчас же собственноручно выставить окно принесенными, по его приказанию, инструментами. Точно так же легко и свободно, когда сделалось душно в московской азиатчине, он выставил или, по более решительному (хотя и несколько менее соответствующему действительности) выражению поэта, «прорубил окно в Европу»».

В принципе, история вполне в духе Петра I.